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投資信託 自分に合ったファンドを探す

リスクの考え方について

リスクとは、値動き(=利回りの変動)の大きさを示す指標をいいます。

リスクが高ければ高いほど、利回りが大きく変動したことになります。利回りがプラスにもマイナスにも大きく変動したファンドはリスクが高くなります。つまり、運用成績が非常に大きく上昇を続けた場合でもリスクは高いということになります。(リスクは「下落の可能性」とは異なり、それは「ダウンサイドリスク」などといいます。)

当コンテンツでは、ファンドの各分類を代表する指数の年率リスク(※)を基準に、最もリスクの小さい分類から、最もリスクの大きい分類まで5段階にリスクを評価しています。

リスクレベルの分類

  • (1) 元本・利回りの安定性の確保を重視
  • (2) 値動きが小さいタイプ
    (年率リスクが5%未満)
  • (3) 値動きが中程度タイプ
    (年率リスクが5%以上で15%未満)
  • (4) 値動きが大きいタイプ
    (年率リスクが15%以上で25%未満)
  • (5) 値動きがかなり大きいタイプ
    (年率リスクが25%以上)

(※)年率リスク

当コンテンツでは、月次収益率の標準偏差を年率化した値を指します。標準偏差とは、データの平均値からのバラツキ具合(個々のデータが平均値からどれくらいぶれるか)を表す数値で、過去のデータの変動率から計算されます。

<ご参考 リスクの考え方>

年率リスクが10%のファンドの場合、統計学上では、20%以上損失が発生する可能性が2%(100回のうち2回)程度と計算されます。(正規分布を前提した場合/2標準偏差)

ご留意事項

当コンテンツにおける、各ファンドのリスクの分類は、株式会社NTTデータ・エービックが独自に算出するリスクメジャー(モニターRR)を参考に、当社が定めた基準により決定しています。

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