ガンマ

ガンマは、原資産が1上昇するときのデルタが上昇する割合を表します。証拠金シミュレーション画面では、保有建玉に対するガンマも計算できます。

「ガンマ」の算出の際に使用しているパラメータは以下のとおりです。

原資産価格・・・期近先物の前取引日の後場終値
権利行使価格・・・建玉の権利行使価格
残存日数・・・（SQ日までの日数）／365
ボラティリティ・・・日々のVaRパラメータファイルを使用
金利・・・0
利回り・・・0