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成績一覧

毎月掲載 マネックスシグナルのパフォーマンス検証
1月の国内株式市場は前月末比で0.2%の上昇となりました(TOPIX)。一方、日経平均株価については、同比—0.4%と下落しました。
1月中に返済されたマネックスシグナル(アウトライト戦略6体)のパフォーマンスを確認しますと、シグナル数が3となり、このうち、勝ちシグナルとなった数が2となりました。なお、月末時点での未返済シグナルは2シグナルとなりました。
これにより、全体での勝率は66.7%という結果になりました。
一方、平均損益率は、+0.5%という結果でした。

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1月中に返済されたマネックスシグナル(ペアトレード戦略)のシグナルはありませんでした。そのため平均損益率は0.00%となり、月末時点での未返済シグナル(ペア)数も0となっています。
1月のマーケットは、大発会では大きく上昇しましたが、その後伸び悩み月末時点では12月末水準となりました。この期間の個別銘柄は全体的にTOPIX指数に連動する動きが目立ち、個別銘柄特有の動きがあまり見られませんでした。
そのため、対TOPIXで割高、割安と判定される銘柄はほとんどなく、ペアのシグナルが出ない状況でした。このようにシグナルが少ない(0~2個)月は過去にも年に2、3回の割合で発生しています。
新規約定日 コード シグナル対象銘柄 ロボット名 基準日 売/買 基準日株価 約定時株価 決済日 決済時時価 最終損益率 勝敗
2017/1/18 5108 ブリヂストン Long153 2017/1/17 4,086.0 4,000.0 2017/1/30 4,223.0 5.58%
2017/1/13 8766 東京海上ホールディングス Long153 2017/1/12 4,717.0 4,700.0 2017/1/26 4,731.0 0.66%
2017/1/13 8267 イオン Long154 2017/1/12 1,719.0 1,740.0 2017/1/23 1,657.5 —4.74%  

各ロボットのパフォーマンス

アウトライト戦略

(集計期間 2015年7月1日~2017年1月31日 返済シグナルの実績値)

ロボット名 返済シグナル数 勝ちシグナル数 平均損益率 勝率 未返済シグナル数
全体 324 178 0.29% 54.94% 2
Long151 88 40 —0.87% 45.45% 1
Long152 23 12 —0.48% 52.17% 0
Long153 102 58 0.38% 56.86% 0
Long154 72 43 0.56% 59.72% 1
Short151 7 5 1.99% 71.43% 0
Short154 32 20 2.77% 62.50% 0
ロボット名 最大勝ちシグナル 最大負けシグナル 勝ちシグナル
平均損益率
負けシグナル
平均損益率
ペイオフレシオ
全体 16.18% —13.76% 4.34% —4.65% 0.93
Long151 7.76% —12.29% 4.18% —5.08% 0.82
Long152 6.56% —7.62% 3.56% —4.89% 0.73
Long153 11.91% —13.76% 4.57% —5.14% 0.89
Long154 8.38% —8.25% 3.43% —3.69% 0.93
Short151 9.68% —5.97% 4.74% —4.89% 0.97
Short154 16.18% —7.04% 6.32% —3.14% 2.01
ロボット名 累積損益率 ドローダウン① 最大シグナル制限数 累積利回り ドローダウン②
全体 94.40% —179.11% 20 4.72% —8.96%
Long151 —76.54%  
Long152 —11.07%
Long153 38.85%
Long154 40.53%
Short151 13.90%
Short154 88.73%

トレード・サイエンス株式会社のデータを基にマネックス証券作成

ペアトレード戦略

(集計期間 2011年9月9日~2017年1月31日 返済シグナルの実績値)

ロボット名 返済ペア数 勝ちペア数 平均損益率 勝率 未返済ペア数
L/S301 762 440 0.21% 57.74% 0

トレード・サイエンス株式会社のデータを基にマネックス証券作成


各項目の説明は以下のとおりです。

【アウトライト戦略】
返済シグナル数: 投資分析アルゴリズム(ロボット)により、反対売買の投資判断を行った数
勝ちシグナル数: 返済シグナルが発生した銘柄のうち、シグナル発生の翌営業日の寄付の価格差で1円以上の利益が出た数
勝率: 返済シグナル数に対する勝ちシグナル数の割合
平均損益率: 個々の新規シグナル約定時の時価に対する、シグナル通りに売買した場合の損益率の平均
最大勝ちシグナル: 勝ちシグナルで最大の利益になったシグナルの損益率
最大負けシグナル: 負けシグナルで最大の損失になったシグナルの損益率
勝ちシグナル平均損益率: 勝ちシグナルのみの平均損益率
負けシグナル平均損益率: 負けシグナルのみの平均損益率
ペイオフレシオ: 勝ちシグナル平均損益率/負けシグナル平均損益率
累積損益率: 個々の返済シグナルの損益率を積み重ねたもの。
ドローダウン①: シグナルが返済されたタイミングにおける累積損益率のピークからの最大下落幅
最大シグナル制限数: サービス全体で、同時に保有する最大のシグナル数
累積利回り: 累積損益率を最大シグナル制限数で割った数値
ドローダウン②: ドローダウン①を最大シグナル制限数で割った数値
【ペアトレード戦略】
返済ペア数: 反対売買の投資判断を行ったペアの数(保有期間は、最大20営業日)
勝ちペア数: 返済ペア数のうち、新規シグナルが発生した翌営業日寄付き時点での各銘柄の株価と返済を行った営業日の寄付の株価との価格差をペア毎に 算出し、ペア単位で、損益率がプラスとなったペア数
勝率: 返済ペア数に対する勝ちペア数の割合
平均損益率: 個々の新規シグナル約定時の時価に対する、シグナル通りに売買した場合の損益率の平均
ペアトレード戦略「L/S301」は2012年7月20日に改良しました。
勝率、平均損益率については上記期間中の実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
ペアトレード戦略の集計期間についてはモニター期間(2011年9月9日~2012年2月7日)を含みます。また、アウトライト戦略の集計期間については、2015年7月2日新規発注分からロボットの入替を行ったため、集計期間の開始日を入替日付として集計をしております。
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アウトライト戦略の成績推移

2015年7月1日にアウトライト戦略のロボットについてモデルチェンジを行いました。
そのため、2015年7月1日以前は、バックテストにてシミュレーションを行った数値です。

(すべてトレード・サイエンス株式会社のデータを元にマネックス証券作成)

ワンポイント!

累積損益率のグラフを資産曲線と呼ぶこともあります。右肩上がりの曲線が理想的です。
グラフのピークを更新するまでの経過時間で、パフォーマンスを判断できます。
負けた場合の取り返すまでの時間が重要です!

* 累積月次損益率は、各月の月次損益率を、加算したものです。

ワンポイント!

過去2年間の推移をみることで、当月の成績の評価がしやすくなります。

* 月次損益率は、個別のシグナルの返済後の成績を月毎に通算したものになります。

ワンポイント!

アウトライト戦略の最大保有シグナルは、20個です。
全てのシグナルを同時に取引するには、20個分の資金が必要になります。
1個のシグナルを全資金の1/20で取引すると、月次損益率を20で割ったものが資金の利回りになります。
グラフの形状は、月次損益率とまったく一緒になりますが、一般的な利回りを考えるときの目途として御参考ください。

* 月次利回りは、月次損益率を最大シグナル数の20で割ったものです。

ワンポイント!

月次損益率と同様に、過去2年間の推移をみることで、当月の成績の評価がしやすくなります。

ワンポイント!

高い勝率でも、薄い利食い、深い損切りを繰り返すと、トータルで勝てるとは限りません。
低い勝率でも、深い利食い、浅い損切りの繰り返しで、トータルで勝てる可能性もあります。
勝率を見る時は、ペイオフレシオとセットで考えましょう。

* 月次勝率は、その月に返済された取引数と月末に未返済の取引数の合計を分母にした勝率になります。

* ペイオフレシオ=(勝ち取引の損益率の平均)/(負け取引の損益率の平均) ペイオフレシオが、1のときに、勝率50%が損益の分岐点になります。

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マネックスシグナルに関するご留意事項

マネックスシグナルは、投資の参考情報として、ロボットの判断を提供するものです。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。本サービスのご利用にあたっては、投資顧問契約が必要になります。ご契約に際しては、投資顧問契約書、契約締結前交付書面および以下のご留意事項をご確認ください。
マネックスシグナルのご利用にあたっては、月額3,000円(税抜)を上限としたご利用料がかかります。
新規売り注文を行う場合には、証券総合取引口座とは別途、信用取引口座の開設が必要になります。信用取引はリスクの高い商品のため、お客様の投資方針によっては適合しない場合があります。また、信用取引口座の開設には審査があり、審査の結果によって口座開設申込をお受けできない場合があります。
取引規制などにより銘柄によってはお取引できない場合があります。
取引可能な銘柄でも注文条件、マーケットの状況等により、注文が約定しない場合があります。
マネックスシグナルで利用されているトレード・サイエンス株式会社の投資分析アルゴリズム(ロボット)は、日本株ロボット運用投信(愛称:カブロボファンド)を運用するロボット(カブロボ)とは異なります。そのため、マネックスシグナルで利用されるロボットの投資判断、選定銘柄はカブロボの投資判断、運用銘柄とは異なります。
アルゴリズム分析の結果、銘柄情報が配信されない場合や新規シグナルが売りまたは買いの一方に片寄る場合があります。
ロボットはパフォーマンスなどにより対象から外れる場合があります。また、逆にロボットが新規に追加されることもあります。
受信文字に字数制限がある機種(携帯電話等)でメールを受信される場合は、行がずれたり、全文が表示されない可能性があります。
メールの配信停止、配信先の設定に数日程度かかる場合があります。
当社の口座開設・維持費は無料です。口座開設にあたっては、「契約締結前交付書面」で内容をよくご確認ください。

国内上場有価証券取引に関する重要事項

<リスク>
国内株式及び国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国内株式等」)の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本(保証金)に比べ、取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失(元本超過損)が生じることがあります。
<保証金の額又は計算方法>
信用取引では、売買金額の30%以上かつ30万円以上の保証金が必要です。
手数料等(税抜)>
国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場合、約定金額100万円以下のときは、成行で最大1,000円、指値で最大1,500円が、約定金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.1%、指値で約定金額の0.15%を乗じた額がかかります。また、「一日定額手数料」の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円かかります(NISA口座ではご選択いただけません)。単元未満株のインターネット売買手数料は、約定金額に対し0.5%(最低手数料48円)を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。
<その他>
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