ホーム > 最新情報 > コラム・レポート > コラム・レポート一覧 > TOPIXの累積売買高で売買の潜在パワーを分析

TOPIXの累積売買高で売買の潜在パワーを分析

2018.02.07

トレステ公式ツイッターの「#元ディーラーのつぶやき」でもおなじみ、トレード・サイエンス株式会社の小林大輔氏が、トレステを駆使して、一週間のマーケットの振り返りと、次週に向けた注目ポイントを分かりやすく解説します。

日経平均は週間で下落しました。特にNYダウ指数は2月2日(金)に大幅な下落となり、前週比では1,095.75(4.12%)の下落となりました。米ドル/円は110円台まで上昇しています。日経平均が陽線を記録したのは2月1日(木)のみで、これは7日ぶりの反発でした。月初が上がるというアノマリーは20ヶ月連続した形となっています。

●TOPIXの累積売買高で売買の潜在パワーを分析

TOPIXは前年から上昇トレンドが継続しておりましたが、1月の後半から下落基調となっています。重要なのは、今後の値動きです。

今後の方向性を見るために、価格分析に売買高の累積を組み合わせ、数値化された買いや売りの勢いを分析するインジケーターとショウミ―を作成し、TOPIXチャートに描画してみたのが以下の画像です。

ローソク足に描画した十字線は、ショウミ―で判定したみなしの天井と底です。ローソク足の下には、ショウミ―と同じ条件で判定したみなし天井から底までの出来高の累積をヒストグラムで表示しています。
つまり、十字線で示された底から天井までの累積売買高の幅が大きいほど、その期間の買いが強かった、天井から底までの累積売買高の幅が大きいほどその期間の売りが強かった、ととらえます。
また、チャート内に各天井・底の累積売買高(
10億株単位)同名のインジケータともリンクしています。例として、上昇累積売買高が170.6億株(17.1)、下降累積売買高が105.9億株(10.6)という意味です。直近で957764万株の累積です。

累積売買高ジグザグ
インジケータ
【チャート分析画面】
サブグラフにヒストグラムで表示。上昇の累積売買高が水色で、下降の累積売買高が赤。
累積売買高ジグザグ
ショウミー
【チャート分析画面】
みなしの天井・底に十字を描画。累積売買高の数値を表示。直近価格には現在までの累積売買高を表示。

【操作手順】

インジケーターについてはダウンロードが必要です。インジケーターのダウンロード後に「EasyLanguageファイルをインポート」を選択して下さい。

【ダウンロード】

累積売買高ジグザグインジケーターのダウンロード
ワークスペースのダウンロード

※ワークスペースのご利用にあたっては、トレードステーションの最新版にアップデートを行ってください。

●TOPIXチャートにパラボリックのストラテジーを挿入

パラボリック指標は転換点の判断に優れた指標でその地点    を起点としたトレンド相場に強いと言われています。今回使用するのは、パラボリックSARというインジケータとパラボリック:買いエントリー&売りエントリーのドテンストラテジーです。ストラテジーはシミュレーション売買および実売買が可能なプログラムで、過去データを用いてパフォーマンスの検証(バックテスト)が可能です。

国内株価指数が1月30日に軒並み1%以上の下落となり、米株のアップルの大幅下落やVIX指数が13.8台まで上がるなど、マーケットが大きく動いています。パラボリック指標は、前述のとおり、トレンド相場で用いられることが多いので、今回はこうした環境でTOPIXの上昇トレンドが継続するのかを確認してみました。デフォルト設定のパラボリックSARの設定値では、売りシグナルを形成しています。

パラボリックSAR
インジケータ
【チャート分析画面】
上方、下方のパラボリックがポイントで表示されています。組み込みのインジケータです。
パラボリック:買いエントリー
パラボリック:売りエントリー
ストラテジー
【チャート分析画面】
パラボリックSARインジケータと同じタイミングでドテンの売買を繰り返しています。

【ダウンロード】
インジケータは標準装備のためダウンロードの必要はありません。ワークスペースについては、上記の累積売買高ジグザグとセットになっています。

kobayashipic

小林大輔氏プロフィール

トレード・サイエンス株式会社

米国にてシステム売買型のヘッジファンドを運用。国内取引所、外資系銀行を経て現職。 個人トレードも含めトレードステーション使用歴は14年超。 CFA協会認定証券アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会 テクニカルアナリスト(CFTe®)

トレード・サイエンス株式会社はカブロボファンドというファンドの運用やプログラム トレーディング商品の開発等を行っておりますが、利益相反が発生しないよう、本レポートはそれら業務とは独立して作成されています。

トレード・サイエンス株式会社は、先端の金融工学を、ITを活用して、個人投資家へ提供している会社です。 プログラムトレード開発者と投資家を結び付けるオープンプラットフォーム(カブロボ)をご提供しています。 トレード・サイエンス株式会社とマネックス証券株式会社はいずれもマネックスグループ株式会社の子会社です。

情報提供に関するご留意事項

本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。
当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、本情報は当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

一覧ページに戻る