ホーム > 最新情報 > コラム・レポート > コラム・レポート一覧 > デイトレしやすい銘柄か測る「トラックキャンドル」

デイトレしやすい銘柄か測る「トラックキャンドル」

2018.02.20

トレステ公式ツイッターの「#元ディーラーのつぶやき」でもおなじみ、トレード・サイエンス株式会社の小林大輔氏が、トレステを駆使して、一週間のマーケットの振り返りと、次週に向けた注目ポイントを分かりやすく解説します。

日経平均は2月14日(水)の日中に一時2万1000円割れとなりましたが、その後は反転し、週間でプラスとなりました。NYダウ指数がこの週は全て陽線となり、かつ1028.48ポイントの上昇となったことが安心材料となりました。

一方で、米ドル/円はズルズルと下げながら、16日(金)に1ドル105円台を付けた後にやや反転しました。原油は60ドル台を回復しています。RSI 14日が20~30%台、52週前週末の%位置が70%台以下まで低下していることで、全体的に割安感がでている状況でした。

●CCI(コモディティ・チャネル・インデックス)の活用法

CCI(コモディティ・チャネル・インデックス)は、トレステに最初から組み込まれているインジケーターで、「コモディティ(商品)」の名前の通り、もともと商品先物市場で使われていた分析手法です。現在では株式や為替等様々な相場で使われています。

相場は一定のサイクルで高値・安値を繰り返すというのがCCIの基本的な考え方で、値動きの振幅に対する乖離率を数値化したオシレーター系の指標です。0を基準にプラス圏を上昇トレンド、マイナス圏を下落トレンドと判断したり、プラス100を超えると買われすぎ、マイナス100を下回ると売られすぎと判断されることが多いです。

例えば、マーケット全体が下落する中でも、CCIの値が大きければ買いの勢いが大きい元気な銘柄と判断することができます。

チャート分析にCCIを挿入すれば、価格の推移とともに過去期間における現在価格の位置が確認できますので、売買タイミングを計るには有効な指標です。

2月14日前場引け時点

●日経平均にプロバビリティマップ等の複数指標を組み合わせ

デイトレーダーにとって、日中の値動きの幅が大きいかどうかは、トレードする銘柄を選択する上で重要かと思います。

そこで、「トラックキャンドル」というインジケーターを自作しました。トラックキャンドルは、始値~高値、高値~安値、安値~終値の値幅の合計を計算し、陽線であればプラス方向に、陰線であればマイナス方向にプロットした指標です。プラス圏・マイナス圏ともに数値が大きければ大きいほどザラ場中の値動きが大きく、取引チャンスが多い銘柄と判断できるでしょう。

更に、トレステに最初から組み込まれている「正常域プロバビリティマップ」も加えれば、統計的にどの価格帯まで動く可能性があるのかを測ることができ、実際のトレードに役立ちます。そして移動平均乖離幅のインジケータも追加すれば、移動平均から極端に離れた場合、イレギュラーな動きとしてエントリーしないようにすることもできます。

トラックキャンドルはとてもシンプルな分析手法ですが、その他のインジケーターと組み合わせることにより、デイトレに便利な分析を行うことができるでしょう。

移動平均乖離幅インジケーター 【チャート分析画面 & レーダースクリーン】
終値と20期間移動平均との乖離幅
トラックキャンドルインジケーター 【チャート分析画面 & レーダースクリーン】
ローソク足の「一筆書き」を算出してプロット

【操作手順】

インジケーターについてはダウンロードが必要です。インジケーターのダウンロード後に「EasyLanguageファイルをインポート」を選択して下さい。

【ダウンロード】

移動平均乖離幅インジケーターのダウンロード
トラックキャンドルインジケーターのダウンロード

※インジケーターのご利用にあたっては、トレードステーションの最新版にアップデートを行ってください。

kobayashipic

小林大輔氏プロフィール

トレード・サイエンス株式会社

米国にてシステム売買型のヘッジファンドを運用。国内取引所、外資系銀行を経て現職。 個人トレードも含めトレードステーション使用歴は14年超。 CFA協会認定証券アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会 テクニカルアナリスト(CFTe®)

トレード・サイエンス株式会社はカブロボファンドというファンドの運用やプログラム トレーディング商品の開発等を行っておりますが、利益相反が発生しないよう、本レポートはそれら業務とは独立して作成されています。

トレード・サイエンス株式会社は、先端の金融工学を、ITを活用して、個人投資家へ提供している会社です。 プログラムトレード開発者と投資家を結び付けるオープンプラットフォーム(カブロボ)をご提供しています。 トレード・サイエンス株式会社とマネックス証券株式会社はいずれもマネックスグループ株式会社の子会社です。

情報提供に関するご留意事項

本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。
当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、本情報は当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

一覧ページに戻る