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マザーズ総合のボラティリティとアルサー・インデックス

2018.02.28

トレステ公式ツイッターの「#元ディーラーのつぶやき」でもおなじみ、トレード・サイエンス株式会社の小林大輔氏が、トレステを駆使して、一週間のマーケットの振り返りと、次週に向けた注目ポイントを分かりやすく解説します。

日経平均は2月23日(金)に反発したことでかろうじて週間でプラスを維持しました。NYダウ指数もプラスとなっています。米ドル/円もプラス圏で取引を終えましたが、強い相場というよりは踏みとどまったというイメージのほうが強い相場でした。原油は引き続き堅調です。RSI 14日が30~40%台と先週と比べて若干改善しています。

●今月の米10年債利回り動向

2月14日前場引け時点

直近で少し戻したとはいえ、米10年債利回りは2.9%台と4年ぶりの高値圏にあります。これは米国債の大量供給やFOMC議事録において利上げ継続と受け止められたことが背景にあります。日足チャートでは、陽線が長いことが最近の特徴です。

(チャートは米10年債利回りのシカゴ・オプション取引所の指数であり、小数点を一つずらしてお読み下さい。)

●マザーズ総合のボラティリティとアルサー・インデックス

投資アイデアの一つとして、上方ボラティリティと下方ボラティリティにわけたマザーズ総合指数とマザーズ銘柄の分析を試みました。チャートでは上方ボラティリティ(赤線)がじわじわと上がっていることが確認できました。

組み込みのアルサー・インデックスについてもチャート分析画面に挿入しました。

アルサー・インデックスは下落の比率に着目したストレス度合の指標で、数字が高ければストレスが高いと認識されます。セーフティレベル5が初期設定ですが、マザーズ総合指数を見てみるとセーフティレベル5を割り込む形となり、ストレスが軽減された状態となっています。

上方ボラティリティ
インジケータ
【チャート分析画面 & レーダースクリーン】
上昇箇所のみでボラティリティを算出
下方ボラティリティ
インジケータ
【チャート分析画面 & レーダースクリーン】
下落箇所のみでボラティリティを算出

【操作手順】

インジケーターについてはダウンロードが必要です。インジケーターのダウンロード後に「EasyLanguageファイルをインポート」を選択して下さい。

【ダウンロード】

上方・下方ボラティリティ インジケータのダウンロード
ワークスペースのダウンロード

インジケーターのご利用にあたっては、トレードステーションの最新版にアップデートを行ってください。

kobayashipic

小林大輔氏プロフィール

トレード・サイエンス株式会社

米国にてシステム売買型のヘッジファンドを運用。国内取引所、外資系銀行を経て現職。 個人トレードも含めトレードステーション使用歴は14年超。 CFA協会認定証券アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会 テクニカルアナリスト(CFTe®)

トレード・サイエンス株式会社はカブロボファンドというファンドの運用やプログラム トレーディング商品の開発等を行っておりますが、利益相反が発生しないよう、本レポートはそれら業務とは独立して作成されています。

トレード・サイエンス株式会社は、先端の金融工学を、ITを活用して、個人投資家へ提供している会社です。 プログラムトレード開発者と投資家を結び付けるオープンプラットフォーム(カブロボ)をご提供しています。 トレード・サイエンス株式会社とマネックス証券株式会社はいずれもマネックスグループ株式会社の子会社です。

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