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トレンドを消す指数!?デトレンド・プライス・オシレーター

2018.03.13

トレステ公式ツイッターの「#元ディーラーのつぶやき」でもおなじみ、トレード・サイエンス株式会社の小林大輔氏が、トレステを駆使して、一週間のマーケットの振り返りと、次週に向けた注目ポイントを分かりやすく解説します。

3月第2週の日経平均は上昇しました。NYダウ指数と比較して、陽線と陰線の数が対照的でした。(日経平均は陽線が1本、陰線が4本。ダウ指数は陽線が4本、陰線が1本)

日経平均のRSI14日が30%台に落ち込んでおりますが、まだ売られ過ぎではない水準です。マザーズ総合は週間で下落となりましたが、3月5日(月)の大幅な下げを除いて後は底堅い推移となっていました。米ドル/円については52週前週末の%位置が15%台に上昇するなど、一桁台から回復しています。

●高機能の組み込みインジケータ「デトレンド・プライス・オシレーター」

「デトレンド=トレンド除去」をした数値が返ってくるデトレンド・プライス・オシレーターという指標がトレステの標準インジケーターに組み込まれています。この指標は、価格の動きからトレンドを除去し、純粋に相場のサイクルを見極めることに特化した指標です。Detrend( Price, Length )という関数にて、指定の価格(終値や始値)から移動平均の値を引いた数値を描画します。デトレンド・プライス・オシレーターが安値から切り上がっている場合は上昇トレンドが継続、高値から切り下がっている場合は下落トレンドが継続すると判断することが多いです。

このインジケータは、トレンドを除去して価格の分布を見る(移動平均からの距離を測る)わけですから、もともとトレンドのない銘柄を見ても意味がありません。

52週の高値安値ラインの中の現在の%位置でトレンドがありそうな銘柄を選択し、デトレンド・プライス・オシレーターの値がなるべく小さいものを組み合わせることで、トレンドに乗りつつ加熱しすぎていない銘柄をピックアップすることができます。

効果的なインジケータを組み合わせることで通常では見えない銘柄が浮かび上がります。これら機能を組み合わせて思考にふけるのもトレステの楽しみの一つです。

●ボラティリティ倍率で今の相場の動きを知ろう!

コーンNEC委員長辞任や、米大統領発の貿易戦争に対する懸念に対して、米朝の首脳会談の報道がされるなど明るい話題もありました。今のマーケットはどのような状況でしょうか。

ボラティリティというのはマーケットの変動を示す用語で、数字が大きいとマーケットの変動が大きいことを意味します。トレステでは標準偏差ボラティリティが初期インジケーターとしてビルトインされていますが、更に一歩進めてボラティリティの倍率はどのように変化しているのか。その倍率を調べるインジケータを開発してみました。

 比較しているのはTOPIXとマザーズ総合の標準偏差ボラティリティです。ボラティリティ倍率が高いほどマザーズ総合のボラティリティが大きく、低いほどTOPIXのボラティリティが大きいことを表します。ボラティリティ倍率を見ると、ほとんど1を上回って推移しており、新興株の値動きは激しいことがよく分かります。ただし、状況に応じてその倍率も変化しており、出遅れ銘柄を物色するタイミングを探すことができるかもしれません。

 TOPIXは為替動向に左右されることが多いですが、マザーズ総合は為替に左右されにくいということも言われておりますので、その相関を確認するため米ドル/円のチャートも挿入しました。

 標準偏差ボラティリティが急上昇してもボラティリティ倍率そのものの変動は小さいこと、ボラティリティ倍率と米ドル/円はやや逆に動いているのかなと感じる程度ですが、切り口を多くすることでマーケットでの新たな武器を手に入れる可能性が高まることと思います。

ボラティリティ倍率
インジケータ
【チャート分析画面のみ】
複数銘柄のデータについて、標準偏差ボラティリティの倍率を算出

【操作手順】

インジケーターについてはダウンロードが必要です。インジケーターのダウンロード後に「EasyLanguageファイルをインポート」を選択して下さい。

【ダウンロード】

ボラティリティ倍率インジケーターのダウンロード
ワークスペースのダウンロード

インジケーターのご利用にあたっては、トレードステーションの最新版にアップデートを行ってください。

kobayashipic

小林大輔氏プロフィール

トレード・サイエンス株式会社

米国にてシステム売買型のヘッジファンドを運用。国内取引所、外資系銀行を経て現職。 個人トレードも含めトレードステーション使用歴は14年超。 CFA協会認定証券アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会 テクニカルアナリスト(CFTe®)

トレード・サイエンス株式会社はカブロボファンドというファンドの運用やプログラム トレーディング商品の開発等を行っておりますが、利益相反が発生しないよう、本レポートはそれら業務とは独立して作成されています。

トレード・サイエンス株式会社は、先端の金融工学を、ITを活用して、個人投資家へ提供している会社です。 プログラムトレード開発者と投資家を結び付けるオープンプラットフォーム(カブロボ)をご提供しています。 トレード・サイエンス株式会社とマネックス証券株式会社はいずれもマネックスグループ株式会社の子会社です。

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