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移動平均乖離率で相対的な株価の位置を知ろう

2018.04.03

トレステ公式ツイッターの「#元ディーラーのつぶやき」でもおなじみ、トレード・サイエンス株式会社の小林大輔氏が、トレステを駆使して、一週間のマーケットの振り返りと、次週に向けた注目ポイントを分かりやすく解説します。

3月最終週の日経平均は836円の上昇となりました。日中貿易戦争の懸念が後退し、北朝鮮の金正恩氏の訪中という明るい話題もありました。陽線も4本出現し、3月30日(金)にかけて順調な上昇となりました(日経平均の配当落ち分は約160円)。マザーズ総合も同様に高い水準で引けています。

週末が休場だったNYダウ指数は週間で2.4%の上昇。日経平均やマザーズ総合はともに4%を超える上昇となりました。米ドル/円については52週前週末の%位置が16%台に回復しています。

●移動平均乖離率で相対的な株価の位置を知ろう

レーダースクリーンでは数百銘柄を同時に表示して、お気に入りのインジケーターの数字の昇順・降順で並べ替えることができます。銘柄ごとに株価水準が異なることから、移動平均乖離率の%表記は客観的に銘柄をスクリーニングするのに最適です。

マザーズ銘柄は新興株中心に構成されていることから、売買の活況度を示す流動性を意識することは重要なので、売買代金が10億円以上のものにフィルタリングをかけてみました。移動平均乖離率だけでなく、移動平均と直近価格との比較や、制度信用か貸借銘柄の区別もつけながらスクリーニングをしてみましょう。

レーダースクリーンとチャート分析画面をシンボルリンク設定すれば、レーダースクリーン上の銘柄コードをクリックするだけでチャートが切り替わります。チャートには別のインジケーター(この場合は移動平均リボン)を表示させて、一つ一つチェックしていくのもおすすめの方法です。

●トレステは財務基礎データも豊富

テクニカル分析だけではなく、ファンダメンタルズ分析を重視する方も多いと思います。トレードステーションは、ファンダメンタルズ分析でも、強い力を発揮するツールです。

財務基礎データはほとんど保持しています。これらデータを有効活用するべきです。以下の画像で表示している財務基礎データは、1列目がEPS(一株あたりの当期予想の純利益)、2列目がPER(予想株価収益率:現在の株価が予想1株利益の何倍か)です。その隣には、金融工学の考え方を取り入れたエーラース氏考案の移動平均線を重ねています。これはあくまで一例に過ぎません。各自お好みのテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせることをお勧めします。

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小林大輔氏プロフィール

トレード・サイエンス株式会社

米国にてシステム売買型のヘッジファンドを運用。国内取引所、外資系銀行を経て現職。 個人トレードも含めトレードステーション使用歴は14年超。 CFA協会認定証券アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会 テクニカルアナリスト(CFTe®)

トレード・サイエンス株式会社はカブロボファンドというファンドの運用やプログラム トレーディング商品の開発等を行っておりますが、利益相反が発生しないよう、本レポートはそれら業務とは独立して作成されています。

トレード・サイエンス株式会社は、先端の金融工学を、ITを活用して、個人投資家へ提供している会社です。 プログラムトレード開発者と投資家を結び付けるオープンプラットフォーム(カブロボ)をご提供しています。 トレード・サイエンス株式会社とマネックス証券株式会社はいずれもマネックスグループ株式会社の子会社です。

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