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TOPIXとの相関/逆相関あり銘柄を発掘

2018.04.17

トレステ公式ツイッターの「#元ディーラーのつぶやき」でもおなじみ、トレード・サイエンス株式会社の小林大輔氏が、トレステを駆使して、一週間のマーケットの振り返りと、次週に向けた注目ポイントを分かりやすく解説します。

4月第2週は原油先物の上昇が著しく、前週比プラス8.6%で、ローソク足(日足)では5本とも全て陽線でした。シリア情勢の警戒感が高まる中での原油上昇と、原油に関連する国内銘柄は抑えておきたいところです。

日経平均は211円の上昇となり、52週前週末の%位置が60%台まで上昇。NYダウ指数も60%台まで上昇しています。マザーズ総合は下落し、4本の陰線を計上しています。

米ドル/円については、107.3円台で取引を終えましたが、日次ベースで見てもじわじわと上げてきている印象を持ちました。

●財務情報を銘柄セレクションに活用!

本来、財務情報の分析はデータのメンテナンスが煩雑になることもあり、テクニカル分析派のトレーダーには利用されないことが多いですが、財務情報がビルトインされているトレステであれば、うまく組み合わせてトレードに役立たせることが出来ます。

まずは一つの銘柄を時系列で比べてみる縦の分析です。一株あたり株主資本、一株あたり配当金の実績値と予想値、そして一株あたり利益の実績値と予想値を表示しています。気になる銘柄をシンボルリンク設定してチャート分析画面にプロットすると、株価の動向と財務情報との変動比較が可能となっています。月足で表示していますので、短期間の値動きに左右されない長期投資の戦略が立てられるかもしれません。

次に多くの銘柄を一時点で比べてみる横の分析です。例えば、画像のようにレーダースクリーン上で営業利益や利益成長率を表示し、TOPIX100銘柄を利益成長率(予想)でソートして、52週現在の%位置でピックアップするといった、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を組み合わせた銘柄セレクションをやってみてもよいかもしれません。

●TOPIXとの相関/逆相関あり銘柄を発掘

相関とは、2つのデータを比べた時に一方が変化すれば他方も変化するという関係のことを意味します。数値化された値である相関係数は−1~+1をとり、−1であれば完全に逆に動き、+1であれば完全に同方向に動きます。

TOPIX100銘柄とTOPIX指数そのものとの相関を確認できる「ピアソン積率相関係数」インジケータを自作しました。このインジケータを昇順・降順でソートすれば、TOPIX指数と同じ動きになりやすい銘柄、なりにくい銘柄を探すことができます。

ピアソン積率相関係数
インジケータ
【レーダースクリーン&チャート分析画面】
相関係数を算出して関係性を見出す
kobayashipic

小林大輔氏プロフィール

トレード・サイエンス株式会社

米国にてシステム売買型のヘッジファンドを運用。国内取引所、外資系銀行を経て現職。 個人トレードも含めトレードステーション使用歴は14年超。 CFA協会認定証券アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会 テクニカルアナリスト(CFTe®)

トレード・サイエンス株式会社はカブロボファンドというファンドの運用やプログラム トレーディング商品の開発等を行っておりますが、利益相反が発生しないよう、本レポートはそれら業務とは独立して作成されています。

トレード・サイエンス株式会社は、先端の金融工学を、ITを活用して、個人投資家へ提供している会社です。 プログラムトレード開発者と投資家を結び付けるオープンプラットフォーム(カブロボ)をご提供しています。 トレード・サイエンス株式会社とマネックス証券株式会社はいずれもマネックスグループ株式会社の子会社です。

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