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売買気配の出来高レシオを確認する

2018.05.02

トレステ公式ツイッターの「#元ディーラーのつぶやき」でもおなじみ、トレード・サイエンス株式会社の小林大輔氏が、トレステを駆使して、一週間のマーケットの振り返りと、次週に向けた注目ポイントを分かりやすく解説します。

4月第4週の日経平均は、米ドル/円が堅調だったことやNYダウ指数が週後半に持ち直したことを受け、1.38%の上昇で取引を終えました。米ドル/円は109円台に乗せています。日米ともに決算発表シーズンとなり、企業ごとに明暗が分かれました。

日経平均が上昇し、ダウ指数が下落したことにより、52週前週末の%位置が逆転しています。日経平均は、月曜が陰線で、あとは陽線が続き順調な上昇となりました。

●売買気配の出来高レシオを確認する

トレステの発注スピードはオンライン証券トップクラスです。サーバ環境の最適化により、サーバから取引所へ発注するまでの時間短縮(高速化)を実現しています。この有利な環境を利用して、売買気配の出来高レシオを表現したインジケーターを開発しました。

実際に買い板、売り板にぶつけられた成行注文の数値の合計を、一定期間集計してその割合を表示しています。画像例では15秒間隔でヒストグラム化しています。上に伸びている場合は、売り板に買い成行注文がぶつかった株数の割合で、下に伸びている場合は、買い板に売り成行注文がぶつかった株数の割合です。100%から-100%の範囲内で動き、100%の場合、15秒の間に発注した成行注文は全て売り板に買い注文をぶつけたものということです。

このインジケータはリアルタイムデータのみで有効で、過去データでは機能しないのでご注意下さい。場中のみ有効で、ウインドウを閉じて開きなおすとデータの読み直しをします。

板を読みながらスキャルピングを実践するトレーダーにとって、マーケットを読める便利なインジケータの一つとして活用して頂けます。

売買気配_出来高レシオ
インジケーター
【レーダースクリーン&チャート分析画面】
足種の区切りで、売買気配により約定した株数の割合を表示する。

(先にインジケーターをダウンロードしてください)

kobayashipic

小林大輔氏プロフィール

トレード・サイエンス株式会社

米国にてシステム売買型のヘッジファンドを運用。国内取引所、外資系銀行を経て現職。 個人トレードも含めトレードステーション使用歴は14年超。 CFA協会認定証券アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会 テクニカルアナリスト(CFTe®)

トレード・サイエンス株式会社はカブロボファンドというファンドの運用やプログラム トレーディング商品の開発等を行っておりますが、利益相反が発生しないよう、本レポートはそれら業務とは独立して作成されています。

トレード・サイエンス株式会社は、先端の金融工学を、ITを活用して、個人投資家へ提供している会社です。 プログラムトレード開発者と投資家を結び付けるオープンプラットフォーム(カブロボ)をご提供しています。 トレード・サイエンス株式会社とマネックス証券株式会社はいずれもマネックスグループ株式会社の子会社です。

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