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回帰直線の傾きで銘柄をソートする

2018.05.08

トレステ公式ツイッターの「#元ディーラーのつぶやき」でもおなじみ、トレード・サイエンス株式会社の小林大輔氏が、トレステを駆使して、一週間のマーケットの振り返りと、次週に向けた注目ポイントを分かりやすく解説します。

5月第1週の日経平均は、連休の谷間ということもあり取引は二日間のみでした。値動きは小さく、小幅プラスとなりました。NYダウ指数は、前週比マイナスでしたがGW中にFOMCや米雇用統計など重要イベントを消化し、下げ幅を縮小しました。52週前週末の%位置は前回とほぼ変わらず、日経平均が66%、NYダウ指数が61%に位置しています。

原油先物が前週比+2.38%と力強さが目立ち、52週前週末の%位置は99%、陽線数も多い状況でした。個別銘柄では米国のアップルが上場来の最高値を更新しています。

●回帰直線の傾きで銘柄をソートする

回帰直線とは、一定期間のデータの分布傾向を、一本の直線で表したものです。その傾きを調べることでいわゆるトレンドの強さがベーシスポイント(%の百分の一の単位:0.01%1= 1bp)で表示されます。株価分析では、横軸の時間と縦軸の価格を使って、回帰直線の傾きを求めます。

 100ベーシスポイントであれば1日あたり1%上昇する直線を意味し、-100ベーシスポイントであれば1日あたり1%下落する直線を意味します。0ベーシスポイントであれば変化していないことを意味します。画像の例では30日の期間を取っています。

回帰分析という統計処理により、過去のデータを直線で表現し、その直線の傾きで各銘柄の順位付けをしてみたわけですが、順位が異なれば、チャートの形状も全く異なることが確認できます。

この傾きは、あくまで過去データから算出した方向性を示しているだけです。将来の値動きを予測しているわけではありませんが、今後も同じトレンドが続くと予想する場合は、回帰直線の傾きに合わせてトレードするのもよいかもしれません。

また、回帰直線と終値の位置や乖離率、直線を上回った(下回った)データ数などで場合分けをすれば何かが見えてくるかもしれません。傾きの数値データを集めて分析してみるのも面白いと思います。ぜひ、参考にしてみて下さい。

線形回帰-傾き ベーシスポイント
インジケータ
【レーダースクリーン&チャート分析画面】
線形回帰の傾きをベーシスポイント(%の百分の一の単位:0.01%1= 1bp)で表示。

(先にインジケーターをダウンロードしてください)

kobayashipic

小林大輔氏プロフィール

トレード・サイエンス株式会社

米国にてシステム売買型のヘッジファンドを運用。国内取引所、外資系銀行を経て現職。 個人トレードも含めトレードステーション使用歴は14年超。 CFA協会認定証券アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会 テクニカルアナリスト(CFTe®)

トレード・サイエンス株式会社はカブロボファンドというファンドの運用やプログラム トレーディング商品の開発等を行っておりますが、利益相反が発生しないよう、本レポートはそれら業務とは独立して作成されています。

トレード・サイエンス株式会社は、先端の金融工学を、ITを活用して、個人投資家へ提供している会社です。 プログラムトレード開発者と投資家を結び付けるオープンプラットフォーム(カブロボ)をご提供しています。 トレード・サイエンス株式会社とマネックス証券株式会社はいずれもマネックスグループ株式会社の子会社です。

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