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オリジナルの合成指数を作成

2018.05.23

トレステ公式ツイッターの「#元ディーラーのつぶやき」でもおなじみ、トレード・サイエンス株式会社の小林大輔氏が、トレステを駆使して、一週間のマーケットの振り返りと、次週に向けた注目ポイントを分かりやすく解説します。

5月第3週の日経平均は、米ドル/円の上昇に連動してじりじりと上値を切り上げ、2万3000円目前となりました。フィラデルフィア連銀製造業景況指数や新規失業保険申請件数が良好だったことも追い風となりました。NYダウ指数が下落したものの、全体的に陽線数が陰線数を上回り、堅調な地合いが続いたと言えそうです。

米ドル/円は前週比%が+1.29%となりましたが、米ドル/円を除く他の銘柄の前週比%が±1%未満と変動に乏しい週でした。原油先物は前週に引き続き、上昇ペースが鈍くなったものの前週比+0.82%と上昇をキープし、52週前週末の%位置が96%台と高値圏となっています。

●オリジナルの合成指数を作成

日経平均やTOPIXといった株価指数は、相場の全体的な値動きを見るのにとても便利です。また、一定の業種のみが組み込まれている業種別株価指数であれば、気になる業種の値動きだけを追うことができ、さらに細かな分析ができます。トレードステーションでは、日経平均やTOPIXといった主要株価指数はもちろん、東証業種別株価指数のTOPIX17シリーズの値動きを確認することができます。

さらにトレステでは、複数の株価指数を合成してオリジナル指数を作成することもできます。TOPIX17シリーズで使用すれば、複数の業種を組み合わせた指数となり、現在のポートフォリオと比較したり、新しいトレードアイディアを見るけることもできるかもしれません。

ここではTOPIX17シリーズのうち3つを組み合わせたチャートを作成しました。組み合わせ候補は、60ヶ月ROC(資本利益率)上位と下位を3組ずつ選びました。上位1~3位は素材・化学、電機・精密、建設・資材(チャート赤色)でした。下位1~3位は銀行、電力・ガス、不動産(チャート青色)でした。 

EasyLanguageを使った合成指数は個別銘柄を対象にすることも、重み付けを変えることもできますので、ぜひご自身で作成してみて下さい。

●条件を満たせばOK表示

トレステでは条件を満たせばOK表示をするといった独自指標の開発が可能となっています。独自指標の開発と言えば大げさですが、たった2行で基準に満たした銘柄抽出ができることになります。コードサンプルは以下の通りです。(終値が3本前の終値よりも大きければOK表示をする。)

If Close[0] > Close[3] Then   

Plot1("OK") ;

kobayashipic

小林大輔氏プロフィール

トレード・サイエンス株式会社

米国にてシステム売買型のヘッジファンドを運用。国内取引所、外資系銀行を経て現職。 個人トレードも含めトレードステーション使用歴は14年超。 CFA協会認定証券アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会 テクニカルアナリスト(CFTe®)

トレード・サイエンス株式会社はカブロボファンドというファンドの運用やプログラム トレーディング商品の開発等を行っておりますが、利益相反が発生しないよう、本レポートはそれら業務とは独立して作成されています。

トレード・サイエンス株式会社は、先端の金融工学を、ITを活用して、個人投資家へ提供している会社です。 プログラムトレード開発者と投資家を結び付けるオープンプラットフォーム(カブロボ)をご提供しています。 トレード・サイエンス株式会社とマネックス証券株式会社はいずれもマネックスグループ株式会社の子会社です。

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