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IPO銘柄のその後の値動き分析

2018.05.30

トレステ公式ツイッターの「#元ディーラーのつぶやき」でもおなじみ、トレード・サイエンス株式会社の小林大輔氏が、トレステを駆使して、一週間のマーケットの振り返りと、次週に向けた注目ポイントを分かりやすく解説します。

5月第4週の日経平均は、2万3000円に乗せたものの週半ばから下落基調となりました。米ドル/円の下落に始まり、米朝首脳会談の実現可能性が低くなったことや、米国の自動車輸入関税引き上げの報道が下押し圧力となりました。日経平均は、前週比%が2.09%下落となり、RSI14日も50を割れました。

NYダウ指数とマザーズ総合はかろうじてプラスをキープ。銘柄全体で陰線数が陽線数を上回りました。

米ドル/円は前週比%が-1.24%となりました。原油先物は上昇トレンドが崩れて前週比%が-4.89%と大幅に下落しました。52週前週末の%位置が82%台と高値圏からの下落となっています。

●IPO銘柄のその後の値動き分析

新規株式上場(IPO)は初値が公開価格を大きく超えることがよくあり、注目度が非常に高いです。IPO時のホットなタイミングに参加するのもいいですが、IPO後の値動きを見極めて腰の据えた投資をしたいと考える人も多いと思います。

 そこで便利なのがトレステのレーダースクリーン画面です。IPOのチェックができるインジケーターは組み込まれていないため、自作することで対応しました。経過日数と現在リターンを表示し、その関係性を見ることで様々な仮説を立てることができると思います。

例、

・150日経過後にプラスリターンの銘柄を一定期間保有してみる。

仮説が正しいかどうかの確認は、バックテスト機能を用いて検証することで明らかになることでしょう。現在リターンをソートしてみても面白いと思います。

「累積計算のため追加データをロード」にチェックをし、ロードする追加バーに十分大きな値を指定しておいてください。データの読み込み本数の拡大をしています。

kobayashipic

小林大輔氏プロフィール

トレード・サイエンス株式会社

米国にてシステム売買型のヘッジファンドを運用。国内取引所、外資系銀行を経て現職。 個人トレードも含めトレードステーション使用歴は14年超。 CFA協会認定証券アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会 テクニカルアナリスト(CFTe®)

トレード・サイエンス株式会社はカブロボファンドというファンドの運用やプログラム トレーディング商品の開発等を行っておりますが、利益相反が発生しないよう、本レポートはそれら業務とは独立して作成されています。

トレード・サイエンス株式会社は、先端の金融工学を、ITを活用して、個人投資家へ提供している会社です。 プログラムトレード開発者と投資家を結び付けるオープンプラットフォーム(カブロボ)をご提供しています。 トレード・サイエンス株式会社とマネックス証券株式会社はいずれもマネックスグループ株式会社の子会社です。

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