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月別アノマリーを検証する(3)月別アノマリーを「ストラテジー」でバックテストしてみる

2019.11.28

「EasyLanguageプログラミング入門」の著者でシステムトレードに精通している本郷喜千氏によるコラムです。システムトレードやEasyLanguageに関するテーマを分かりやすく解説いたします。

1.はじめに

前回の「月別アノマリー第2回」では個別銘柄の集合に対しての月別アノマリーの有無を見ました。
銘柄のグループによってアノマリーが発生する月が異なり、一概に株価が上昇する月は●月であると断言できないことが分かりました。

今回は「月別アノマリー」の最終回です。月別アノマリーを利用したトレードを行うためのストラテジーを開発します。
果たして月別アノマリーを利用したストラテジーのトレードで利益が出るのでしょうか?またその場合どの程度の利益が見込めるのでしょうか?

続きは、月別アノマリーを検証する(3)月別アノマリーを「ストラテジー」でバックテストしてみる(1.65M)にてご確認ください。

また、コラム中で使用するショウミ―とワークスペースは以下よりダウンロードいただけます。
ストラテジーとワークスペースをダウンロードする

hongopic

本郷喜千氏プロフィール

インディ・パ株式会社 代表取締役

他人任せの運用の失敗をきっかけに自己でアルゴリズムトレーディングを実践。 
実践の過程で統計学や確率論に興味を持ち、トレーディングを含むビジネスへの応用に気づく。 
現在、選択型自動売買プラットフォームの分野で世界で最も普及している「ミラートレーダー」を開発するイスラエル企業Tradencyの日本代表を務める。

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