第12回　「信用取引の実践　マネックスシグナル　～下落局面に比較的シグナルが出やすい？「Long001」の活用について～」【信用取引を上手に活用する方法】

株式会社インベストラストの福永です。今回は、マネックス証券のマネックスシグナルのアウトライト戦略の活用についてお話ししたいと思います。アウトライト戦略では、買いのロボット3つと売りのロボット2つの合計5つのロボットがアルゴリズム分析をもとに銘柄を選んで教えてくれます。

【マネックスシグナルとは】

http://www.monex.co.jp/ServiceInformation/00000000/guest/G100/srv/srv22.htm

ちなみにこのアルゴリズムですが、そもそも株式市場でよく使われるアルゴリズムとは、自動売買等に使われる「ある計算式や方程式」のプログラムを指すことが多いと思います。　
また、この「ある計算式や方程式」に基づいて作られたプログラムに発注機能を合わせたものが自動売買システムということになるわけですが、このアルゴリズムが、各証券会社やプログラムトレーダーのパフォーマンスの良し悪しにつながると同時に、ノウハウにあたるため、その中身はもちろん、これまで一般に利用されることはありませんでした。

したがって、アルゴリズムを一般に利用できるようになったというのは、個人投資家にとってとても良い環境になったといえるのではないでしょうか。

ただ、アルゴリズムは万能ではありませんし、各ロボットが抽出した複数の銘柄の中から、自分で選んで取引を行わなければいけませんので、それぞれのロボットの特徴をしっかり理解しておくことが重要になります。また、各ロボットの特徴を理解していないと、どのロボットを選べばよいのか迷ってしまうことになりかねません。
そこで今回から、各ロボットの特徴を確認しつつ、どのような場面でどのロボットを選べばよいのかをみなさんと考えていきたいと思います。

ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、早速「マネックスシグナル」のアウトライト戦略で用いられているロボット「Long001」の特徴を見てみましょう。
　
（Long001の特徴）

　・売られ過ぎの銘柄の反発を狙う

　・保有期間は10日程度を想定

　・落ち着いた相場でもシグナルが発生することもあり、着実に利益を狙う
この特徴から読み取れることは、上昇相場でほとんどの銘柄が上がっているとき、シグナルが出にくいのではないかということと、逆にいえば、下落相場では比較的シグナルが出やすくなるのではないかということが考えられます。

また、下落局面で売られ過ぎの反発を狙うとはいえ、そのまま下落が続くことも往々にしてあるわけですから注意が必要といえます。
では、複数のロボットがシグナルを出している中や、下落局面が続いてしまいロスカットさせられることを避けて、この「Long001」を選択するのはどのような時になるのでしょうか。

あくまでも個人的な見方ですが、アルゴリズムで抽出された銘柄の中から一つのロボットを選ぶには、ある一定のフィルターを通す必要があるのではないかと思います。

そのフィルターとは、実際のマーケットの動きに重ね合わせ、どのロボットが今の動きに合致しているかをチェックすることです。

たとえば、日経平均株価や225先物、TOPIXが下落局面から5日移動平均線を上回って上昇し始めたとき、市場全体は短期的に反発し始めていると考えられるわけですから、先ほど確認した「Long001」の特徴と合致していると考えられます。

こうしたマーケットの状況と、ロボットの特徴をマッチングさせることで、より精度が上がるようになると思われますが、みなさんはどう思われますか？

次回以降もロボットの特徴を確認しながら、どの局面でどのロボットを選択すればよいか？どんなときに信用取引を活用するのか？を考えていきたいと思います。

コラム執筆：福永　博之

株式会社インベストラスト代表取締役。IFTA国際検定テクニカルアナリスト。ビジネス・ブレークスルー大学 オープンカレッジ 株式・資産形成講座 講師。勧角証券（現みずほインベスターズ証券）、DLJdirectSFG証券（現楽天証券）、同証券経済研究所チーフストラテジストを経て、現職。現在、投資教育サイト《アイトラスト》の総監修を務める。ラジオNIKKEI、テレビ東京、TOKYO MXテレビ、CS日テレなどの株式関連番組にレギュラー出演。マネー雑誌の連載のほか、執筆多数。最新刊『めちゃくちゃ売れてるマネー誌ZAiが作った「株」チャートらくらく航海術』（ダイヤモンド社刊）では、チャート分析の基本中の基本、ローソク足に徹底的にこだわって騰がる株を見つける方法をわかりやすく解説し、好評を博している。

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