AI~人工的に作られた知能を持つシステム~は、いまやパソコンやスマートフォンのみならず、自動車、洗濯機などにも活用され、私たちの生活に浸透しています。
人間の知能を完全再現するにはまだ時間が必要ですが、特定の分野において、AIは人間を凌駕する力を発揮しており、さらに活躍する範囲が広がると期待されています。
そんなAIの最先端技術である「ディープラーニング」を活用して銘柄選択を行う本邦初(※)の公募投資信託が登場しました。
※アセットマネジメントOne株式会社調べ
AI(人工知能)活用型世界株ファンド
- 主として、日本を除く世界の株式に実質的に投資を行います。
- アセットマネジメントOneが独自に開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出します。
- モデルの解析結果に、ファンドマネジャーの判断によりニュースフロー等のテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築します。
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ファンド紹介動画
下記より動画をご覧いただけますので、ぜひご活用ください。
- AI(人工知能)活用型世界株ファンドとは (5分41秒)
収録日:2017年9月22日講師:アセットマネジメントOne株式会社
投資信託営業企画グループ 投資信託プロモーション部 次長
上田 理恵 氏 - AI(人工知能)活用型世界株ファンドの詳細、開発チームからのコメント (15分14秒)
収録日:2017年9月22日講師:アセットマネジメントOne株式会社
投資信託営業企画グループ 投資信託プロモーション部 次長
上田 理恵 氏
運用本部 運用ソリューショングループ クオンツ運用担当 ファンドマネージャー
川原 弘也 氏 - AI(人工知能)活用型世界株ファンド イメージ動画(3分20秒)
※アセットマネジメントOne株式会社のウェブサイトに遷移します。
当ファンドのポイント① ディープラーニングモデルで選ぶ
ディープラーニングとは、AIが自らデータの特徴を学習し、事象の認識や分類を行う手法を指します。
当ファンドの「ディープラーニングモデル」では、約20年におよぶ過去の株価・財務データを基にAIが銘柄の投資魅力度を自ら判断し、株価上昇が期待される銘柄を選別します。
人間には処理しきれない膨大な量のデータ分析や、人間が気づきにくい特徴を発見することなどが可能となります。
- ※ 上記のデータはあくまでも一例であり、当該データを入力するとは限りません。
- ※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
出所:アセットマネジメントOne株式会社作成の販売用資料
- ※ 上記グラフは一定の前提に基づくシミュレーション結果であり、当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドの将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。
- ※ 前提条件は次のとおり。世界の上場銘柄(除く日本)のうち、直近20日平均売買代金が5億円以上の銘柄が対象。3ヶ月ごとにリバランスを実施。銘柄抽出の際は、その時点において知りうる情報のみ入力。パフォーマンスは費用・税金等控除前、円ベース。
- ※ 期間:ディープラーニングモデルによるシミュレーション(月次)、先進国・新興国投資比率(四半期)は2007年6月末~2017年6月末。年間リターンは2007年~2017年(年次、ただし2007年は6月末~12月末、2017年は2016年12月末~2017年6月末)。
- ※ 世界株式はMSCI AC ワールド・インデックス(除く日本、税引前配当込、円ベース)を使用しています。ディープラーニングモデルとの値動きの違いをご理解いただくための一助とするものであり、当ファンドのベンチマークではありません。
出所:アセットマネジメントOne株式会社作成の販売用資料
AI(人工知能)活用型世界株ファンド
- 主として、日本を除く世界の株式に実質的に投資を行います。
- アセットマネジメントOneが独自に開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出します。
- モデルの解析結果に、ファンドマネジャーの判断によりニュースフロー等のテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築します。
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当ファンドのポイント② テキスト解析等で確かめる
当ファンドでは、「ディープラーニングモデル」による銘柄選択に、ニュースデータ等の「テキスト解析」による投資テーマ、注目銘柄等の情報やアナリストによる銘柄情報を融合させ、ポートフォリオ構築を行います。最新テクノロジーとアナリストによる定性分析の融合を図ることで、リターンの獲得を目指します。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
出所:アセットマネジメントOne株式会社作成の販売用資料
AI(人工知能)活用型世界株ファンド
- 主として、日本を除く世界の株式に実質的に投資を行います。
- アセットマネジメントOneが独自に開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出します。
- モデルの解析結果に、ファンドマネジャーの判断によりニュースフロー等のテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築します。
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マザーファンドのモデルポートフォリオ
モデルポートフォリオは、これから運用を開始する当ファンドのポートフォリオのイメージをつかんでいただくためのものです。当ファンドのマザーファンド運用方針に基づいて2017年6月末時点で作成されたものですが、実際のポートフォリオではありません。
- ※ 2017年6月末時点
- ※ 比率の合計は、四捨五入の関係で100%とならない場合があります。
- ※ 配分比率は、マザーファンドのモデルポートフォリオ全体を100%として算出しています。
- ※ サイズ別配分比率は大型が時価総額100億米ドル以上、中型が20億米ドル以上100億米ドル未満、小型が20億米ドル未満の企業を示します。
- ※ 業種は世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
出所:アセットマネジメントOne株式会社作成の販売用資料
AI(人工知能)活用型世界株ファンド
- 主として、日本を除く世界の株式に実質的に投資を行います。
- アセットマネジメントOneが独自に開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出します。
- モデルの解析結果に、ファンドマネジャーの判断によりニュースフロー等のテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築します。
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