テスト結果や設定例アリ!FXオートレール・ラボvol.1

オートレール・ラボ

CONTENTS INDEX

オートレール開発時バックテストの結果を大公開!

一目瞭然!?これでわかった!オートレール設定の具体例

オートレールの証拠金って...?ご質問に一挙回答!Q&A

オートレール開発時バックテストの結果を大公開!

「買い」のオートレールで、「下落相場」...!? 下のチャートは逆風の相場ですが、開発時テストはいわゆる「耐用試験」です。「見るも無残な損失に見舞われ開発中止」となる事も覚悟で、実施しました。しかし何と...、以下のような意外な結果が...。

バックテストした相場...米ドル/円の2015年10月~2016年9月

米ドル/円・日足・2015/10~2016/9、マネックス証券、MonexTraderFXより引用

なお通常の注文にて「買い」で取引をすれば、チャート中の①ように、単に損失となります。△18円44.8銭分、1万通貨で取引したら△184,480円と、大きな損失を出していました。(スワップ損益は考慮せず)
オートレールも同じように「買い」で設定する事とし、以下のように1ヶ月に1回、設定を仕掛け直すことを想定しました。

バックテスト時の設定・仮定

これで仕掛けは完了です。
このような逆風の相場の中、しかも普通に取引をしたら18円強もの損失があるような、最悪の相場です。それがオートレールだと...、

という結果となりました。買いで下落相場なのに、しっかり利益が...。もし1万通貨で取引していたら、+105,730円もの利益となります。チョコチョコと損切りするので、勝率(※)は悪いですが、トータルの金額で利益なら、すなわち「勝ち」ですよね。結果判明後、念のためにまた別条件の下落相場のバックテストも行い、その結果も良好な事を確認しました。これらの結果を見た時、開発チームは、「これなら大いにお客様の役に立つ、オートレールを全力で開発すべき」と確信しました。
しかし、それもそのはずですね。右図は、特に下落の大きかった2016年6月の相場と、6月1日に設定したと仮定されるオートレールのトリガー設定の模式図です。
オートレールの場合、そもそも上方向にしかトリガーは入らないので、リスク管理は万全ですね。
この水も漏らさぬリスク管理体制の上で、例えば上図の②のような、下落トレンドの中でも大きく反発する場面で着実に利益を伸ばしていき、最終的には10円57.3銭というプラス損益、つまり利益につながったのです。

取引毎に利益なら勝ち、損失なら負けとした時の勝ち取引の割合で、勝ち取引は57、負け取引は79となりました。

一目瞭然!?これでわかった!オートレール設定の具体例

入力箇所はシンプルに数か所で、しかも入力内容に沿って右側にガイダンスも出ますが...、やはり実際に初めてオートレールを設定するとなると、それなりに迷われるものだと思います。適正値はあくまでお客様がご自身で見出していただくものではありますが、「とはいえ実際にどういう設定だと、いい感じなの?」というご質問もありました。

そこでマネックス証券では、以下のように設定の補助表を作ってみました。カンタンなオートレールが、さらにカンタンに取引できるようになっています。開発チームでは今後この表を、皆様にもっと知っていただこうと考えています。

ガイダンス表A:もともとの取引スタイルから設定値を決定

ガイダンス表B:あとは相場を大まかに予想するだけ

これさえ分かってくれば、あとは注文数量くらいでしょうか。注文数量は、お客様ご自身の資金計画に沿って決めていけば良いだけです。また、基準価格は、「上下方向」ならそもそも入力不要で、「上方向」「下方向」の時に入力必須ですが、よほどの相場観がある場合は別として、ここも分からなければ現在価格の少し上(売りなら少し下)としておけば、すぐに自動注文が発動します。
あと大事なことがあります。

「予想外だったら、仕掛け直す。」

原則、予想外の相場だったら、予想が間違っていた事を早めに認識し、また新たに予想して、仕掛け直しましょう。そもそも「上」「下」方向で取引していると、予想と逆だと取引は全く行われません。例えば上のトレンドだと思ったが、下のトレンドだった、というようなことがあったら、下方向で仕掛け直す、このような調整をすると、利益機会を増やすことが出来ます。

迷い過ぎていた方、いかがでしょうか。これで少し敷居が低くなったのでは、と思います。

投資にあたっては、現在の収入金額や金融資産額の状況、ご投資資金の運用期間や目的を十分にご考慮のうえ、お取引の決定のご判断をお願い申し上げます。

オートレールの証拠金って...?ご質問に一挙回答!Q&A

当社コールセンターやセミナー時に寄せられた、お客様のご質問などをもとに、オートレールのQ&Aを作りました。お役にたちましたら幸甚です。

オートレールって、「無期限」で設定すると本当に永遠に続くのですか?

仕様上ではそのようになっています。個々の注文が約定すると、そのたびにメールが送信されます(設定で変更可能)ので、あまり忘れることは無いかとも考えらえます。しかし他の注文方法もそうですが、ごく長期でお取引される場合は、「入れたことを忘れる」という事がないようご注意ください。

オートレールを始めるにあたり「証拠金」はどれくらい必要ですか?

そこは普通の取引と同じと考えてください。取引スタイルによって異なると思いますが、ある程度は余裕が必要です。証拠金維持率100%になるような、レバレッジ25倍(個人の場合)ピッタリの取引は、すぐに追証⇒ロスカットの危険性が高く、おすすめしません。
ただ、オートレールでは初回設定した「設置本数」以上に、同一タイミングで建玉が増えることはありません。つまり、証拠金を考えるときはご入力予定の「設置本数」をもとにしてご考慮ください。

オートレールで、「両建て」は可能ですか?

オートレール自体は、1口座あたり2本まで設定可能です。可否を言うのであれば、両建て可能です。なお、通常の取引における両建ては、経済的合理性を欠いており推奨できません。しかしオートレールであれば、ヘッジ目的で買いのオートレールと売りのオートレールを並行させると、損失分は早めに損切り、利益はトレールのロジックに従い伸ばしていくことも可能です。
詳細は、FX PLUS口座は、両建てできますか?をご覧ください

想定と異なる相場で、損切りばかりだった場合、それでも続けるべきですか?

オートレールは、特に損切りが強い自動売買です。設定時の想定が異なっていた場合、「上下方向」と入れると、トレールなので損切りは小刻みに連続して入る可能性があります。メール等で個々の約定が自動送信(設定で変更可能)されますので、そのような場合は気が付き次第、ご自身の相場への想定を見直し、オートレールも再度設定し直す事をおすすめします。

「オートレール・ラボ」は不定期発刊ですが、今後もオートレール設定に役立つ情報などを、随時発信してまいります。

オートレールの詳細仕様に関してはコチラをご確認ください。

レンジ相場も、トレンド相場も、アナタに代わって自動でトレード!見ないと損!?オートレール早わかり講座

FX PLUS(外国為替証拠金取引)をはじめるには・・・

FX PLUSは、マネックス証券の「証券総合取引口座」と「FX PLUS取引口座」の2つの口座を開設すると、ご利用いただけます。もちろんどちらも口座開設・維持費は無料です。


FX PLUS(外国為替証拠金取引)を試してみたいお客様

本物の口座と同じ為替レートや取引ルールで仮想取引できる、「デモ取引口座」もご用意しています。仮の資産でお試し取引ができるので、初めてでも安心です。
「デモ取引口座」は、証券総合取引口座をお持ちでない方もご利用いただけます。

FX PLUS デモ取引口座の詳細・お申込

FX PLUS(外国為替証拠金取引)をはじめるには・・・

こちらから簡単にお申込みできます。お申込み日からお取引が可能です。

3つの相場環境に適応。リスク管理までをイッペンに設定。

想定通りの上昇相場、レンジ相場であった時は利益を最大限追求し、思惑と反対だった場合も、トレールの仕組みが損切りを徹底。リスクを最低限に抑えることができます。

下記シミュレーションはオートレール設定を「買い」にした場合のものです。

[レンジ相場]
想定のレンジ相場でしっかり利益を狙う
[上昇相場]
想定外に上がっても...トレールだから機会損失は最低限
[下落相場]
最もコワい想定外の下落でも、多重の損切り機能で損失を抑制。

類似サービス中で、手数料もオトクなオートレール。

オートレールの利用に際し、マネックス証券では特に注文固有の手数料をいただく事はございません。
FX PLUSの他の注文と同じ手数料体系(1枚以上手数料無料)でご利用が可能となります。

  手数料
当社オートレール 1枚以上の場合…無料
1枚未満の場合…0.1枚あたり30円
A社が提供する複合注文※1 1枚以上の場合…0.1枚あたり30円
1枚未満の場合…0.1枚あたり50円
B社が提供する複合注文※2 一律で、0.1枚あたり20円

※1:イフダン注文を、当社オートレールと類似のリピートロジックによって、繰り返し設置・約定させる方式。イフダンの損切り注文にあたる部分に関しては、該当の複合注文全体で、一つ(一か所)のレートのみ設定可能。

※2:イフダン注文を当社オートレールと類似のリピートロジックによって、繰り返し設置・約定させるが、A社の複合注文と違い、個々のイフダン注文に必ず、異なるレートにおける損切り注文が入る。また、個々の注文をリピートさせるロジックも、価格帯が自動で上方修正させる機能を持つ。
当社のオートレールとそのリピートロジックなど仕様の詳細はコチラをご確認ください。

オートレールなら、PCからもスマホからもタブレットからもOK。

オートレールは状況確認もお取引も、PC、スマホ、タブレットどのチャネル(ウェブブラウザ・ツール、MonexTraderFX for Smartphone、MonexTraderFX Lite)からもカンタンに操作可能。さらにリアルタイムで自動取引の状況が確認できるよう、メールの自動送付機能もあります。

FX PLUS(店頭外国為替証拠金取引)に関する重要事項

<リスク>

FX PLUSでは、取引対象である通貨の価格の変動により元本損失が生じることがあります。また、取引金額が預託すべき証拠金の額に比して大きいため(具体的な倍率は当社ウェブサイトをよくご確認ください)、取引対象である通貨の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損)ことがあります。 さらに、取引対象である通貨の金利の変動により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。FX PLUSは、店頭取引であるため、当社・カバー先の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。FX PLUSでは、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、元本超過損が生じることがあります。加えて、相場の急激な変動により、意図した取引ができない可能性があります。

<手数料等>

FX PLUSでは、10,000通貨以上の取引では取引手数料はかかりません。10,000通貨未満の取引では1,000通貨あたり30円の取引手数料がかかります。当社は、通貨ペアごとにオファー価格(ASK)とビッド価格(BID)を同時に提示します。オファー価格とビッド価格には差額(スプレッド)があり、オファー価格はビッド価格よりも高くなっています。流動性の低下、相場の急激な変動により、スプレッドの幅は拡大することがあります。

<証拠金>

FX PLUSでは、取引通貨の為替レートに応じた取引額に対して一定の証拠金率以上で当社が定める金額の証拠金(必要証拠金)が必要となります。一定の証拠金率とは以下のとおりです。ただし、相場の急激な変動等の事由が発生した場合には当社判断により変更することがあります。
(個人口座)
原則4%(HKD/JPY およびZAR/JPYでは8%)
(法人口座)
金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号の定める定量的計算モデルにより金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率です。ただし、金融先物取引業協会の算出した為替リスク想定比率が、当社が通貨ペアごとに定める最低証拠金率(原則1%、ZAR/JPYおよびHKD/JPYでは8%)を下回る場合には、当社が通貨ペアごとに定める最低証拠金率を優先させることとします。

<その他>

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。