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くりっく株365を運営する株式会社東京金融取引所(以下、取引所)から最終決済価格に関する重要なおしらせが公表されましたのでお伝えいたします。
公表日前後2週間の平均乖離率
「くりっく株365に関する重要なおしらせ」でお伝えしました現行商品の上場廃止時における取引最終日未決済取引に適用する最終決済価格で用いられる公表日(2019年5月24日)前後2週間の平均乖離率は以下のとおりです。
最終決済価格=
上場廃止日の最終清算数値※1×(1+公表日(2019年5月24日)前の平均乖離率※2-公表日(2019年5月24日)後の平均乖離率※2)
※1 最終清算数値:同じ対象株価指数を原資産とする先物取引の満期日決済に用いられている清算数値
※2 平均乖離率:取引所株価指数証拠金取引の気配値仲値と対象株価指数との公表日を起点とした前後2週間の乖離率の平均
公表日前後2週間の平均乖離率
商品 | 公表日(2019年5月24日) 前2週間の平均乖離率 (a) |
公表日(2019年5月24日) 後2週間の平均乖離率 (b) |
公表日(2019年5月24日) 前後2週間の平均乖離率の差 (a)-(b) |
---|---|---|---|
日経 225 証拠金取引 | 0.322% | 0.326% | -0.004% |
DAX®証拠金取引 | -0.156% | -0.135% | -0.021% |
FTSE100証拠金取引 | 1.989% | 1.756% | 0.233% |
NYダウ証拠金取引 | -0.018% | -0.106% | 0.088% |
上記の結果、取引最終日における未決済取引に適用する最終決済価格は以下のとおりとなります。なお、最終決済価格は小数点以下を四捨五入して算出いたします。
商品 | 最終決済価格の算出式 |
---|---|
日経 225 証拠金取引 | 上場廃止日の最終清算数値※3 × (1 - 0.004%(=0.99996)) |
DAX®証拠金取引 | 上場廃止日の最終清算数値※3 × (1 - 0.021%(=0.99979)) |
FTSE100証拠金取引 | 上場廃止日の最終清算数値※3 × (1 + 0.233%(=1.00233)) |
NYダウ証拠金取引 | 上場廃止日の最終清算数値※3 × (1 + 0.088%(=1.00088)) |
※3 最終清算数値とは、同じ対象株価指数を原資産とする先物取引の満期日決済に用いられている清算数値です。2020年度後半(予定)の上場廃止時における各株価指数先物の最終清算数値である点にご注意ください。
詳しくは、取引所HPをご確認ください。