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日本証券クリアリング機構（以下、「JSCC」）における先物・オプション取引に係る取引証拠金所要額のカバー率改善策の実施に伴い、JSCCにおける取引証拠金計算方式（VaR方式）の見直しが行われます。
お客様におかれましては、十分ご留意いただきますようお願いいたします。
取引証拠金計算方式の見直し
下表の内容にて、JSCCにおける取引証拠金計算方式（VaR方式）の見直しが行われます。
| 改善策 | 証拠金水準への影響 | 適用日 |
|---|---|---|
| 先物の組合せポジションにおけるストレスシナリオの追加 | 日経225先物とTOPIX先物の組合せ又は各先物にて異なる限月の組合せを含むポジションに対して、影響あり。 | 2025年 9月22日（月） |
| オプションを含む組合せポジションにおけるストレスシナリオの追加 | オプションの買いを含み取引証拠金が発生するようなポジションに対して、影響あり。 | 2026年 1月26日（月） |
| オプションの取引証拠金計算時における休日考慮方法の精緻化 | オプションの買いを含み取引証拠金が発生するようなポジションに対して、取引証拠金計算日から2日以内に休日がある場合、影響あり。 |
なお、先物1枚あたりの取引証拠金計算方式の見直し（水準への影響）はありません。
詳細はJSCCのお知らせページをご確認ください。
【投資者の皆様へ】VaR証拠金計算方法（組合わせポジション、休日の扱い）を一部見直します。
