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マネックスシグナル 先物

「マネックスシグナル 先物」は、日経225先物に対する投資分析アルゴリズム(ロボット)の投資判断の内容をメールで配信するサービスです。

「マネックスシグナル 先物」の概要

「マネックスシグナル 先物」は、日経225先物に対するロボットの投資判断の内容を日々メールで配信するサービスです。

「マネックスシグナル」において投資判断を行うロボットはアルゴリズムを用いて「日本株ロボット運用投信(愛称:カブロボファンド)」への投資助言を行うなど先端の金融工学を用いた分析に実績があるトレード・サイエンス株式会社が開発したロボットです。

投資期間とモデルの評価基準

「マネックスシグナル 先物」ではロボットの投資判断の内容(シグナル)を配信いたしますが、ロボットはトレード・サイエンス株式会社のサービス採用基準を満たしたロボットです。サービス採用基準では長期間のバックテストを行い、勝率・平均利益率・平均損益などを評価の上、採用を判断しています。また、運用開始後もそのパフォーマンスを評価し、継続運用の可否を判断しています。

投資判断の対象、方法

日経225先物の直近限月を対象としています。

お送りする投資判断の内容は、日中取引の寄付よりメール本文に記載している「指値」で発注し、約定した場合は、同日の日中取引中に価格が「利益確定幅・損切り幅」に達した時点もしくは引けで決済取引を行うことを想定しています。

朝方、直前まで取引を行っているCME日経平均先物(円建て)の価格動向も含めて過去数日間の取引価格帯の分析を行い、メール配信日当日、日経225先物は、「買い」なのか「売り」なのか、を寄付前にメールでお届けします。

また、本文中に過去の日経225先物の価格動向から想定される、適切な「利益確定幅・損切り幅」を記載しています。

ロボットの詳細

ロボット「F02」

気になるパフォーマンスは?~勝率(※)約64.7%~

ロボット「F02」を使用して、2010年1月4日から2015年5月29日までの期間、バックテストを行ったところ、勝率(※)は約64.7%を記録しました。

※ 勝率とは、2010年1月4日から2015年5月29日までに発生したシグナルのうち、新規の指値注文が成立した取引と、そのうち決済時点の価格差で利益が出たシグナル(勝ちシグナル)の割合です。(勝率は期間中の実績であり、将来の収益を保証するものではありません。また、売買手数料は考慮していません。また、決済はメール本文に記載の「利益確定幅・損切り幅」に達した時点、もしくは日中取引の引けで行ったものとしています。)なお、期間中の勝率が高い場合でも損益はマイナスになることがあります。

シグナルの発生状況等は、以下をご確認ください。

トレード・サイエンス株式会社のデータを基にマネックス証券作成

※ シグナル配信日のシグナルの指値価格と、決済時点の価格差で損益を計算。決済は、メール本文に記載の「利益確定幅・損切り幅」に達した時点、もしくは日中取引の引けで行ったものとしています。

上記バックテスト期間における累積損益は、プラス8,030円。
上記期間に日経225(ラージ)1枚をシグナル通りに売買したとすると、
8,030円×1,000倍=8,030,000円の利益が出たという計算です。
同様に日経225ミニ1枚をシグナル通りに売買したとすると
8,030円×100倍=803,000円の利益が出たという計算です。
(売買手数料、税金は考慮していません。)

バックテスト期間のパフォーマンス(集計期間 2010年1月4日~2015年5月29日)

ロボット名 売買回数 勝ち
シグナル数
勝率 累積損益
(円)
勝ち平均
リターン(円)
負け平均
リターン(円)
F02 524 339 64.70% 8,030 53 -53.7

トレード・サイエンス株式会社のデータを基にマネックス証券作成

※ 勝率、累計損益については上記期間中のバックテストの結果であり、将来の収益、パフォーマンスを保証するものではありません。また、期間中の勝率が高い場合でも損益がマイナスになることがあります。

まずはお試し!利用料金は、月額477円(税抜)!

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先物・オプション取引は、全てのお客様の投資運用に適合するものではございません。お客様によっては、投資商品として適合しない場合がございますのでご注意ください。
また、お取引にあたっては、下記「先物・オプション取引に関する重要事項」をよくお読みのうえ、本商品の性格やリスク、費用について十分ご理解ください。

先物・オプション取引口座をお持ちでない方は、以下よりお申込みください。

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「マネックスシグナル 先物」を利用して、先物・オプション取引をはじめたいという方必見、日経225先物取引を分かりやすく解説した初心者コーナーもご用意しています。

日経225先物 初心者コーナー

「マネックスシグナル 先物」に関するご留意事項

「マネックスシグナル 先物」は、投資の参考情報として、ロボットの判断を提供するものです。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。

先物・オプション取引に関する重要事項

<リスク>

株価指数先物取引及び株価指数オプション取引の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。株価指数先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証拠金の額を上回る損失(元本超過損)が生じることがあります。株価指数オプション取引では、買方が期限までに権利行使又は転売を行わない場合、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。他方、売方は、証拠金の額を上回る取引を行うこととなるため、市場価格が予想と反対の方向に変化したときの損失が限定されず、元本超過損を負うおそれがあります。オプションを行使できる期間には制限がありますのでご注意ください。

<手数料等(税抜)>

日経225先物取引では1枚あたり330円、日経225ミニは1枚あたり50円、JPX日経400先物は1枚あたり50円の取引手数料がかかります。日経225オプション取引では、売買代金の0.18%(ただし最低手数料180円)の取引手数料がかかります。なお、特別清算指数(SQ)で決済される時や日計り取引時にも前記手数料がかかります。

<証拠金>

株価指数先物取引及び株価指数オプション取引(売建て)では、「SPAN(R)に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目(※)-ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差入れ又は預託していただきます(※当社は、指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する掛け目を任意で設定し、変更することがあります)。また、取引額の当該証拠金に対する比率は、証拠金の額がSPAN(R)により、先物取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されることから、常に一定ではありません。

<その他>

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。